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    授業内容詳細

 金融特論
   Special Lecture on Monetary Theory
授業科目区分
専門科目・応用経済学科目群・国際経済関連領域科目群
担当者 長沼 進一(教授)
テーマ 金融及び国際金融に関する理論
キーワード 金融工学,オプション取引,リスクヘッジ,不確実性,先物取引,最適ポートフォリオ,配当仮説,行動心理学,CAPM,裁定取引
開講年度
2017
開講時期
前期
配当年次
修士1・2
単位数
2
授業の目的及び概要 本講義では、金融及び国際金融に関する修士課程レベルの理論の理解を主眼においた内容で講義を行う。
 具体的には、不確実性下の意思決定理論、金融リスクとリスクヘッジ、現代ポートフォリオ理論、外国為替と国際金融等について扱う。
 本講義の内容は、他専門講義科目を受講するためにも必要な知識であり、確実に理解することが望まれる。
学修の到達目標 本科目は、金融及び国際金融に関する修士課程レベルの理論についての知識を修得させるための専門科目である。
 大学院の学修で必要となる金融及び国際金融の知識を理解し、金融機関の役割等に関して研究するための能力を修得させる。
 (この科目の位置づけ、学位授与方針との関係等については、履修要項p.35-37「教育課程の編成・実施の方針」及びp.44-45「履修指導と履修モデル」を参照してください。)
科目の位置づけ(DP・CPとの関連)  金融実務に直結した金融論を学ぶことによって、企業の財務管理に生かすこともでき、証券アナリストやファイナンシャル・プランナーの資格取得に役立ちますので、金融機関や保険会社への就職にも有利です。
授業の方法  演習形式を基本とし、ディスカッションを通じ知識理解の定着を行う。学期末には、レポートを提出させる。
授業外の学修(予習・復習等) 授業計画で毎回取りあげられるテーマと内容を確認し事前に予習するとともに、授業後は復習し、知識・技能の定着に努めること。
教科書・参考書 教科書:教科書は指定しないものの、事前にミクロ経済学、統計学、微分法、金融知    識等は事前学修することが望まれる。
参考書:
イツァーク・ギルボア著、川越敏司訳『不確実性下の意思決定理論』勁草書房
Jean‐Pierre Danthine, John B. Donaldson 著、祝迫得夫他訳『現代ファイナンス分析』ときわ総合サービス
評価方法及び判定基準 評価方法:授業時の研究報告(40%)、期末レポート(60%)
判定基準は以下の通りである。
秀:90点以上、優:80点以上、良:70点以上、可:60点以上、不可:60点未満


第1回 ガイダンス

講義の概要と今後の授業の進め方について説明を行う。

第2回 不確実性下の意思決定理論(1)

意思決定理論の概要と金融市場との関係について解説する。

第3回 不確実性下の意思決定理論(2)

マキシミン期待効用理論の概要について解説する。

第4回 不確実性下の意思決定理論(3)

事例ベース意思決定理論の概要について解説を行う。

第5回 金融リスクとリスクヘッジ(1)

確率論的な時系列解析について解説を行う。

第6回 金融リスクとリスクヘッジ(2)

確率論的な時系列解析について解説を行う。

第7回 リスクヘッジと投資戦略(1)

金融工学の概要について解説する。

第8回 リスクヘッジと投資戦略(2)

デリバティブの価格理論について解説する。

第9回 リスクヘッジと投資戦略(3)

現代ポートフォリオ理論について解説する。

第10回 リスクヘッジと投資戦略(4)

現代ポートフォリオ理論について解説する。

第11回 資本資産価格モデル(1)

リスクと予想収益の関係について解説する。

第12回 資本資産価格モデル(2)

リスクと予想収益の関係について解説する。

第13回 外国為替と国際金融(1)

外国為替の基礎的理論と為替リスクの回避策について解説する。

第14回 外国為替と国際金融(2)

国際通貨体制の変遷と国際金融危機について解説する。

第15回 総括

講義内容の総括をする。