教員紹介

北島 孝博

准教授 Associate Professor

北島 孝博 (KITAJIMA,Takahiro)
最終出身学校・学位 大阪市立大学大学院経営学研究科
博士(商学)
主な担当科目 金融論I・II、経済学基礎、演習IA・IB、演習IIA・IIB、BLP特別演習
専門分野
(現在の研究課題)
ファイナンス
キーワード データ解析、金融データ予測、信用リスク
ホームページ http://data-driven.sakura.ne.jp/

詳細情報&メッセージ

主要著作・論文 <論文>
1.「マーケットのデフォルト・リスクが新規株式公開市場におよぼす影響」、証券経済研究 第94号、93-104頁、2016年 (共著)。
2.“Prediction of Trend Reversals in Time Series by Support Vector Machine Classification, OCU-GSB Working Paper Series,” No.201605, pp.1-27, 2016 (共著).
3.「危機時に着目した信用リスクモデルの比較分析-ハザードモデルの予測精度-」、OCU-GSB Working Paper Series, No.201601、1-11頁、2016年。
4.「日本株式市場における倒産リスクと株式リターンの関係性」、大阪市立大学 (博士論文)、2015年。
5.「データ・スヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移」, 経営財務研究 第31巻第2号、93-111頁、2011 年。

<学会報告>
1.「ノンパラメトリック確率密度推計によるNYSE Openbook 売手/買手別指値注文パターンの非対称性分析」(共同研究)、中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2016」、大阪大学数理・データ科学教育センター(MMDS)、2016年。
2.「危機時に着目した信用リスクモデルの比較分析-ハザードモデルの予測精度-」、日本ファイナンス学会第24回大会、横浜国立大学、2016年。
3「日本株式市場における倒産リスクと株式リターンの関係性」、日本経営財務研究学会第 38 回全国大会、明治大学、2014 年。
4.「日本株式市場における倒産予測モデルの比較分析」、日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) 2014 夏季大会、成城大学、2014 年。
5.「我が国の Financial Distress と株式リターンの関係性」、2013 年度統計関連学会連合大会、大阪大学、2013 年。
6.「データスヌーピングを考慮したテクニカル分析の有効性の時系列的推移」、日本経営財務研究学会第 35 回全国大会、大阪市立大学、2011 年。
所属学会 日本経営財務研究学会、日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)、日本統計学会
趣味 読書
教育・研究について 現在、上場企業を対象に予測精度の高い信用リスク評価モデルの開発を目的とした研究に取り組んでいます。また、その上で信用リスクが株式リターンにどのような影響を与えているのかについて実証的に明らかにすることを目指しています。研究では、主に統計解析ソフトウェア「R」を活用していますので、研究で培った技術やノウハウを皆さんにお伝え出来ればと思います。


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